Décret n° 2020-940 du 29 juillet 2020 portant transposition de l'article 2.1 de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042176945 NOR: ECOT2014677D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/17/69/JORFTEXT000042176945.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2020-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000030582888
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/58/28/LEGIARTI000030582888.xml
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Date de début: 2020-08-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042191086
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/10/LEGIARTI000042191086.xml
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###### Article R351-6
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@ -42,19 +42,19 @@ volatilité, l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque
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pertinente se fonde sur les taux d'intérêt sans risque ainsi corrigés.<br />
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III.-Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt
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sans risque mentionnés au II dans la monnaie de ce pays est, avant application
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du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart " pays " du risque
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corrigé et le double de cet écart, lorsque cette différence est positive et que
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l'écart " monnaies " du risque corrigé est supérieur à 100 points de base.
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L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la
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meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits
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vendus sur le marché de ce pays. L'écart " pays " du risque corrigé est calculé
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de la même manière que l'écart " monnaies " du risque corrigé de ce pays, mais
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sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille
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d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi
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pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de
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réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et
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libellés dans la monnaie de ce pays.<br />
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sans risque dans la monnaie de ce pays, mentionnée au II, est, avant application
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du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart “ pays ” du risque
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corrigé et le double de l'écart “ monnaie ” du même risque corrigé, lorsque
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cette différence est positive et que l'écart “ pays ” du risque corrigé est
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supérieur à 85 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité
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s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et
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de réassurance de produits vendus sur le marché de ce pays. L'écart " pays " du
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risque corrigé est calculé de la même manière que l'écart " monnaies " du risque
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corrigé de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est
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représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance
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et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des
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engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de
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l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.<br />
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La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si
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la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la
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